Lutetia Volatility Advantage II

Lutetia Volatility Advantage II - EUR - IND1LVA2

Présentation

Valeur Liquidative : 1 218,82 € au 12/12/2018

Source: Lutetia Capital. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances
Description

L'indice Lutetia Volatility Advantage II est un indice systématique à objectif de performance absolue. Il est calculé quotidiennement et publié par Standard & Poor's Dow Jones Indices.  Lutetia Volatility Advantage II vise à offrir une diversification de portefeuille ainsi qu'une couverture contre les risques de dislocation sévère du marché tout en limitant le coût de portage.

 

Stratégie
Basé sur un ensemble d'indicateurs quantitatifs de marché, l'indice Lutetia Volatility Advantage II prend des positions acheteuses ou long/short sur les contrats futures VIX afin de maximiser les bénéfices provenant de l'évolution de la volatilité. Ces indicateurs agissent comme des "signaux" d'alertes" en fonction des situations de marché :

Mode Risk Off/ Situation de marché normale : des positons vendeuses sont prises sur les futures VIX afin de capturer la prime de portage en conservant une exposition acheteuse sur la volatilité implicite.

Mode Risk On/ Situation de marché en crise : des positions acheteuses uniquement sont prises sur les futures VIX afin de capturer des hausses significatives provenant d'un pic de volatilité potentiel.

Mode Risk Zero/ Situation de marché incertaine : aucune position n'est prise sur les futures VIX.