L'indice SGI Merger Arbitrage II est un indice à rendement total conçu pour refléter les rendements générés par une position à effet de levier journalier de 200% dans le Fonds Lutetia Merger Arbitrage. Lutetia Merger Arbitrage Fund – Classe I USD et I EUR.
Un rebalancement dynamique quotidien de l'allocation est mis en place afin d'optimiser le profil risque/rendement de l'allocation, en fonction d'une analyse qualitative et quantitative des opérations, et associé à un processus rigoureux de contrôle de la volatilité.
L'exposition de l'indice à la stratégie est obtenue via un investissement quotidien avec un levier de 200% dans un portefeuille de "Merger Arbitrage" géré par le fonds Lutetia Patrimoine. Cette exposition peut être ramenée à 100% si un Liquidity Trigger Event survenait. Ces liquidity Trigger Events dépendent à la fois des niveaux des SG CDS Spreads et des Cross Currency Spreads.